L’OTTIMIZZAZIONE DI UNA STRATEGIA DI TRADING

In questo articolo illustreremo come migliorare una strategia di trading in maniera veloce e semplice,ma allo stesso tempo efficace.Come ben sai ogni strategia di trading esistente ha delle probabilità di vincita.Ovviamente affinchè si parli di strategia profittevole è necessario che si vinca almeno il 51% delle operazioni che eseguiamo.E’ fondamentale anche che si vinca almeno quanto si perda e non di più,altrimenti non guadagneremo neanche vincendo il 51% delle volte.Questo argomento verrà ripreso più avanti nell’articolo quando parleremo della sostenibilità di una strategia.Nel prossimo paragrafo ci soffermeremo invece su come aumentare le probabilità di vincita di un’operazione.

COME AUMENTARE LE PROBABILITA’ DI VINCITA DI UN’OPERAZIONE

Per aumentare le probabilità di vincita e migliorare una strategia di trading è fondamentale operare in determinati momenti nei quali si verifica una concomitanza di diversi fattori.Facciamo un esempio per chiarire meglio.

Se io sono un trader che utilizza il segnale engulfing o la pin candle per  operare nel forex io sò che questo segnale per ipotesi  ha il 50 % di probabilità di vincita.Se io voglio aumentare la percentuale di vincita devo utilizzare questo segnale solo al verificarsi di una seconda condizione favorevole.Ad esempio utilizzerò il segnale engulfing solamente quando il segnale sarà a favore del trend primario.In questo modo aumenterò le probabilità di vincita perchè oltre ad una condizione tecnica cercherò la seconda condizione ovvero che il trend primario dev’essere favorevole,e quindi avremo anche una condizione basata sull’analisi storica.

Di conseguenza un segnale aumenterà di una certa % la sua probabilità di vincita per ogni condizione aggiunta.Cosa succederà quindi alla nostra operatività?

Aggiungendo ulteriori “filtri” per operare come risultato avremo meno segnali,ma più affidabili.Infatti aumentando la concomitanza di fattori per scegliere come operare andremo a lavorare solamente nelle situazioni che riteniamo migliori per la nostra strategia.

I DUE INDICATORI PER MISURARE LA BONTA’ DI UNA STRATEGIA DI TRADING

Come già accennato all’inizio oltre ad avere una percentuale di successo almeno pari al 51%,una strategia deve far vincere almeno tanto quanto si perde.I due indicatori utilizzati dai trader per valutare le loro strategie sono:

  • il rapporto rischio-rendimento
  • il tasso di vincita

IL RAPPORTO RISCHIO-RENDIMENTO

Il rapporto rischio rendimento stà ad indicare quanto rischiamo su un’operazione rispetto al suo profitto potenziale.In termini tecnici può essere identificato come il numero di pips di stop loss diviso il numero di pips del take profit.

Questo rapporto in un’ottima strategia non è mai inferiore a 1,cioè si deve vincere almeno quanto si perde.Noi del team di TRADING DAILY utilizziamo esclusivamente strategie che hanno un rapporto rischio-rendimento nettamente superiore all’ 1:1. Utilizzando strategie con queste caratteristiche siamo in grado di valorizzare le nostre operazioni in funzione del trend primario,puoi vederlo nella pratica nella sezione forex live trading.Ovviamente una gestione di questo tipo non può che migliorare la performance e ridurre il rischio.

IL TASSO DI VINCITA

L’altro fattore fondamentale da monitorare per migliorare una strategia di trading è il tasso di vincita.Questo indicatore non è altro che il rapporto tra le operazioni vincenti e le operazioni perdenti.Come prima la condizione necessaria per guadagnare costantemente sui mercati è che il nostro tasso di vincita sia almeno superiore a 1,a fronte di un rapporto rischio rendimento anch’esso superiore a 1.Più questi due rapporti saranno superiori a 1 e maggiore sarà il margine di guadagno della nostra operatività.Anche qui è possibile migliorare questo rapporto aumentando le condizioni favorevoli necessarie per operare,ad esempio non operando sulle lateralità che aumentano i falsi segnali.

LE PERFORMANCE DELLE NOSTRE STRATEGIE

Per quanto riguarda l’operatività condivisa in tempo reale nella sezione forex live trading di TRADING DAILY le operazioni condivise stanno portando costantemente profitti per i nostri utenti.Il tasso di vincita riscontrato è ampiamente superiore al 50%,inoltre il rapporto rischio/rendimento è sempre superiore all’1:1.In questo modo possiamo un buon margine di guadagno,a fronte di contenuti drawdown(ritracciamento dell’equity line).Questi risultati sono ottenuti grazie all’utilizzo di più tecniche per analizzare il trend,e quindi operando solo quando tutte hanno prodotto la stessa analisi.

CONCLUSIONI

In questo articolo hai imparato com’è possibile migliorare una strategia di trading aumentando le condizioni necessarie per entrare,facendo leva sulla probabilità condizionata.Inoltre hai capito in che modo è possibile misurare la bontà di una strategia di trading utilizzando il rapporto rischio rendimento ed il tasso di vincita.Se vuoi avere una dimostrazione pratica di questa applicazione statistica al trading visita la nostra pagina di segnali condivisi in tempo reale,che stà dando sostanziali profitti oppure contattaci o commenta se hai delle domande.Il team TRADING DAILY ti augura buon trading!

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